債市“踩踏” 國債期貨成救命稻草
業(ye)內人士認(ren)為(wei)(wei)，作(zuo)為(wei)(wei)現(xian)券市(shi)場的映像市(shi)場，國(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)期貨跌停的原因，是債(zhai)(zhai)(zhai)券市(shi)場遭遇大(da)幅下(xia)跌使得很多債(zhai)(zhai)(zhai)基和(he)(he)券商加大(da)在期貨市(shi)場保值力(li)度，對沖(chong)現(xian)券市(shi)場的下(xia)跌風(feng)險。且由(you)于債(zhai)(zhai)(zhai)券組合(he)可以通過國(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)期貨實(shi)現(xian)久期調整，這(zhe)意味(wei)著國(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)期貨下(xia)跌是在部分化解和(he)(he)緩沖(chong)現(xian)券市(shi)場系統性下(xia)跌的風(feng)險。
血戰加息夜 操盤手瘋狂套利
北京時間12月15日凌晨——美(mei)聯儲(chu)“加息夜”，這一刻張宏(hong)偉(wei)（化名）等了近一年(nian)。作為一個熟練的(de)套利操(cao)盤手，他偏愛此類重(zhong)大(da)事件帶來的(de)行情(qing)大(da)波動，這可能意味著賺錢的(de)大(da)機會(hui)。大(da)起大(da)落，行情(qing)若能在套利交易員設(she)定的(de)某個區間運行，倉位越(yue)重(zhong)利潤越(yue)厚(hou)。