寬松預期能否摁住國債期貨“牛頭”
分析人士認為(wei)，貨幣(bi)政策供給端的松動(dong)所(suo)引發的預(yu)期擺(bai)動(dong)帶(dai)來了利(li)率債市場的波動(dong)行情，后期國(guo)債期貨走勢取決于流動(dong)性(xing)釋放的影響力(li)度以及(ji)“穩信(xin)(xin)用”向“寬信(xin)(xin)用”轉變的可(ke)能性(xing)。交易(yi)策略上，多短端空長(chang)端，做陡收(shou)益率曲線的套利(li)策略更有價值。
“冬病夏治” 邊緣化期貨品種“入伏”
分(fen)析人士表示，近年來，交易(yi)所(suo)經過不斷深入調研，尋找癥(zheng)結(jie)所(suo)在并采取改進措施(shi)，顯著(zhu)提升了燃(ran)料油、豆二期(qi)貨(huo)交投，建議(yi)交易(yi)所(suo)繼續做好其他“冷(leng)品種”維護(hu)工作的同時積極做出(chu)改變，以便更好地服務實體經濟。