周一(yi),伴隨上證(zheng)50指(zhi)數大(da)(da)漲,上證(zheng)50ETF認購(gou)(gou)期(qi)權全(quan)線上漲。其中50ETF購(gou)(gou)3月(yue)2850、50ETF購(gou)(gou)3月(yue)2900、50ETF購(gou)(gou)3月(yue)2950和50ETF購(gou)(gou)3月(yue)3000等虛值合約漲幅(fu)(fu)逾100%,50ETF購(gou)(gou)3月(yue)2900漲幅(fu)(fu)最大(da)(da),為143.64%。認沽期(qi)權則全(quan)線大(da)(da)跌,跌幅(fu)(fu)最大(da)(da)的是50ETF沽3月(yue)2700,為60.99%。
期權(quan)成(cheng)(cheng)交(jiao)量方面(mian),單日(ri)成(cheng)(cheng)交(jiao)3203703張,較上(shang)一交(jiao)易日(ri)增加13.44%。其中,認(ren)購期權(quan)成(cheng)(cheng)交(jiao)1746724張,認(ren)沽期權(quan)成(cheng)(cheng)交(jiao)1456979。持倉方面(mian),上(shang)證(zheng)50ETF期權(quan)持倉總量為2978486張,較上(shang)一交(jiao)易日(ri)減少3.09%。成(cheng)(cheng)交(jiao)量/持倉量比(bi)值為107.56%。
光大期(qi)(qi)貨期(qi)(qi)權部(bu)分(fen)析師張毅表示,周(zhou)一早盤多數期(qi)(qi)權合(he)約的(de)(de)隱(yin)含波動(dong)(dong)率(lv)繼續(xu)回(hui)落,但(dan)是(shi)伴隨著下(xia)午50ETF的(de)(de)持(chi)續(xu)走強,認購期(qi)(qi)權隱(yin)含波動(dong)(dong)率(lv)開(kai)始快速(su)回(hui)升(sheng),認沽期(qi)(qi)權的(de)(de)隱(yin)含波動(dong)(dong)率(lv)也有(you)所走高。如(ru)果(guo)投資者持(chi)有(you)賣(mai)出(chu)跨式策略的(de)(de)期(qi)(qi)權組合(he),此前(qian)已經計(ji)劃好(hao)當隱(yin)含波動(dong)(dong)率(lv)出(chu)現止跌(die)回(hui)升(sheng)之際,即要止贏(ying)平倉(cang)離場,估計(ji)在昨日(ri)最終(zhong)呈現隱(yin)含波動(dong)(dong)率(lv)有(you)上述變化時,已經按計(ji)劃平倉(cang)離場。后期(qi)(qi)應著重分(fen)析去年10月16日(ri)的(de)(de)政策底(di)和今年1月2日(ri)市場底(di)是(shi)否真實有(you)效,滬深股(gu)市是(shi)否步入新的(de)(de)上漲周(zhou)期(qi)(qi),結合(he)消息面(mian)(mian)和技術面(mian)(mian)找尋下(xia)檔可能的(de)(de)牛(niu)市策略交易(yi)機會。