“目前,我們已初(chu)步建立了風(feng)險(xian)管理(li)框架,但資(zi)產(chan)負(fu)債管理(li)和流(liu)動性(xing)風(feng)險(xian)管理(li)仍處于初(chu)級(ji)(ji)階段。”某大(da)型保(bao)險(xian)公(gong)司負(fu)責人表示(shi)。此(ci)外(wai),一(yi)些中小(xiao)型保(bao)險(xian)公(gong)司由(you)于缺乏風(feng)險(xian)管理(li)人才,客觀上導致流(liu)動性(xing)風(feng)險(xian)急劇上升。針對(dui)這(zhe)一(yi)問題(ti),近期保(bao)監會發布《關于開展償付(fu)能力數據真實性(xing)自查(cha)(cha)工作的通(tong)知(zhi)》(簡(jian)稱《通(tong)知(zhi)》),從(cong)資(zi)產(chan)、準備金、資(zi)本、風(feng)險(xian)綜合(he)評級(ji)(ji)、信息披(pi)露(lu)五個方面展開摸底調(diao)查(cha)(cha)。
業(ye)內(nei)人士認(ren)為(wei),在《中國(guo)第(di)二(er)代(dai)償付能力(li)監(jian)管制度(du)體(ti)系建設規劃》(簡稱“償二(er)代(dai)”)的(de)指引下,保(bao)險(xian)(xian)行業(ye)風險(xian)(xian)管理水(shui)平整體(ti)雖有所提高,但仍面臨(lin)實施和落地(di)的(de)挑戰。未來(lai)應借(jie)鑒其他金融(rong)行業(ye)的(de)先進管理經驗,加強“償二(er)代(dai)”風險(xian)(xian)管理的(de)落實與應用。
風險管理框架已建立
目前,保(bao)險償(chang)付能(neng)力(li)體(ti)(ti)系的建設不斷推(tui)進(jin),既包括具(ju)體(ti)(ti)規則的調整和完善,也(ye)包括對底(di)層數據進(jin)行摸(mo)底(di)。
近日,普華永道根據《通知》,對(dui)107家保(bao)險公司(si)(si)的風(feng)險管(guan)理(li)進行了評分(fen),并形成《2017保(bao)險公司(si)(si)償二代二支柱暨風(feng)險管(guan)理(li)調查報告》。
在上述107家公(gong)司(si)(si)(si)中,九成公(gong)司(si)(si)(si)初(chu)步建(jian)(jian)立(li)(li)了(le)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)框(kuang)架。33%反饋已建(jian)(jian)立(li)(li)完善(shan)的風(feng)控體(ti)(ti)系(xi),57%反饋已初(chu)步建(jian)(jian)立(li)(li)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)體(ti)(ti)系(xi)。相較之下(xia),大型和中型保險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)體(ti)(ti)系(xi)建(jian)(jian)設(she)狀況好(hao)于(yu)其他規模(mo)保險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si),壽險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)體(ti)(ti)系(xi)建(jian)(jian)設(she)狀況稍(shao)好(hao)于(yu)產險(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)。諸多(duo)未(wei)單獨設(she)立(li)(li)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)部門的公(gong)司(si)(si)(si),近期(qi)也在積極(ji)推進(jin),將風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)職能與現(xian)有兼職部門進(jin)行分離。
根據《報告》來看(kan),目前107家險(xian)(xian)(xian)企(qi)已全部設(she)立風(feng)險(xian)(xian)(xian)管理(li)(li)(li)職(zhi)(zhi)能,逾(yu)九成險(xian)(xian)(xian)企(qi)設(she)有(you)高管人(ren)員分管風(feng)險(xian)(xian)(xian)管理(li)(li)(li)工作(zuo)(zuo),其(qi)中70家險(xian)(xian)(xian)企(qi)已設(she)立獨(du)立的(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)管理(li)(li)(li)部;剩(sheng)余37家險(xian)(xian)(xian)企(qi)的(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)管理(li)(li)(li)工作(zuo)(zuo)由其(qi)他(ta)部門諸如財會部、精(jing)算部或(huo)者內(nei)控、法(fa)律等職(zhi)(zhi)能部門兼職(zhi)(zhi)負責。
“保(bao)(bao)(bao)險行(xing)業對‘償(chang)二代’風(feng)險管理(li)(li)的認識已(yi)從(cong)(cong)初(chu)次接(jie)觸(chu)到深入(ru)理(li)(li)解,部分(fen)保(bao)(bao)(bao)險機(ji)構的工作重(zhong)點從(cong)(cong)制度合規(gui)性逐步發展(zhan)為執行(xing)有效(xiao)性。”中(zhong)國(guo)社科院(yuan)金融所(suo)研(yan)究員郭金龍(long)認為,隨著保(bao)(bao)(bao)險行(xing)業的高速發展(zhan),大型保(bao)(bao)(bao)險機(ji)構越來越重(zhong)視“償(chang)二代”風(feng)險管理(li)(li)。同(tong)時,更(geng)多中(zhong)小(xiao)型保(bao)(bao)(bao)險機(ji)構的股東和(he)高管也通過上一(yi)年體系(xi)建設,對“償(chang)二代”風(feng)險管理(li)(li)更(geng)為重(zhong)視,并加強(qiang)了資(zi)源(yuan)投入(ru)。
落地仍面臨挑戰
在“償(chang)二代”指引下(xia),保險行(xing)業風險管理(li)(li)水平整體雖(sui)有所(suo)提高,但仍面臨實施和落地的挑戰,包括風險管理(li)(li)在公司經營管理(li)(li)中的運用、風險管理(li)(li)人才缺(que)乏等。
“目前,半數險企缺乏資產負債匹配(pei)與協調(diao)機制。”郭(guo)金(jin)龍認為(wei),究其原因是(shi)資產部門和負債部門的相(xiang)互配(pei)合出現問(wen)題。同時(shi),資產負債管理和流動性(xing)風險管理仍然缺乏成熟的管理方法(fa)、模型、技術(shu)和工具(ju),行業整體(ti)尚處于初(chu)級階(jie)段。
“即便(bian)如(ru)此,仍有很多社會資(zi)金(jin)愿意投入(ru)到保險(xian)業(ye)當中(zhong)。以2016年(nian)為例,保險(xian)業(ye)新增加(jia)資(zi)本(ben)(ben)金(jin)700億-800億元。”郭(guo)金(jin)龍指(zhi)出,這其中(zhong)也(ye)暗藏隱患,“比如(ru),一(yi)些資(zi)本(ben)(ben)金(jin)將保險(xian)市場(chang)作(zuo)為短期盈利或融資(zi)的平臺,還有一(yi)些保險(xian)公司(si)在(zai)業(ye)務(wu)發(fa)展中(zhong)出現資(zi)本(ben)(ben)金(jin)償(chang)付能力和資(zi)本(ben)(ben)金(jin)不足等問題,并進行虛假(jia)注資(zi)操作(zuo)。”
業內人士指(zhi)出:“這也加劇(ju)了流(liu)動(dong)性(xing)(xing)風(feng)險(xian)上(shang)升(sheng)的概率。對于中(zhong)小壽險(xian)公司而言(yan),中(zhong)短存續期(qi)產品(pin)的大幅減少(shao)以及監管要(yao)求的出臺,再加上(shang)資本市場的波動(dong)因素,客觀導致壽險(xian)公司流(liu)動(dong)性(xing)(xing)風(feng)險(xian)急劇(ju)上(shang)升(sheng)。”
同時,風(feng)險(xian)(xian)管理專業(ye)人才的缺乏(fa)也是制約保險(xian)(xian)行業(ye)實施“償二代”和(he)建立風(feng)險(xian)(xian)管理體系的另一大因素。
相應配套制(zhi)度需(xu)細(xi)化
某中小型財險(xian)(xian)公司副總裁、首席風險(xian)(xian)官指(zhi)出(chu):“已(yi)發布的‘償二代’屬于主干技術標準,相應的配(pei)套制度還需要進(jin)一步明確、細化。”
《報告》認為,目前的(de)評估標準過于寬(kuan)泛,難以體現(xian)二(er)道防線(xian)的(de)實質作用,導致風險管理(li)部在推行“償(chang)二(er)代”風險管理(li)的(de)時候,在治理(li)層(ceng)面、部門協助層(ceng)面遇到較大阻力(li)。
業內人士建(jian)議(yi),一(yi)是(shi)做好(hao)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)文化建(jian)設,使公司各(ge)層級、各(ge)部門參與并支持(chi)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理體(ti)系建(jian)設。二是(shi)加(jia)強“償二代”風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理的落實與應用(yong),在(zai)既有風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理制度(du)框架的基礎上,充分(fen)發揮其管(guan)理規范作(zuo)用(yong)。三是(shi)加(jia)強行業內、行業間的經(jing)驗(yan)交流,借鑒其他金融行業在(zai)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理領域的先進(jin)經(jing)驗(yan)。四是(shi)重(zhong)視(shi)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理人力(li)資源建(jian)設,注重(zhong)培養(yang)既了解風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理,又具(ju)備精(jing)算、財務、投(tou)資、法律、信(xin)息(xi)技術等多(duo)方面知識(shi)的綜合性風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理人才。
針(zhen)對(dui)(dui)“償(chang)二(er)代(dai)”的二(er)期工(gong)程目(mu)前尚未有具體的監管(guan)制度(du)實施(shi)規定,普華永道中國金融(rong)行業管(guan)理(li)咨詢合伙人(ren)周瑾表示:“未來(lai)(lai)需要(yao)重點關(guan)注(zhu)三個(ge)方面,一是(shi)針(zhen)對(dui)(dui)分支(zhi)機(ji)構推行法人(ren)機(ji)構的風(feng)險評級標(biao)準(zhun)試行方案(an);二(er)是(shi)針(zhen)對(dui)(dui)保險集團出臺監管(guan)實施(shi)細則;三是(shi)未來(lai)(lai)需要(yao)重新評估風(feng)險因子。”
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