中(zhong)證網訊（記者(zhe) 黃一靈(ling)）2月(yue)5日晚，上(shang)交(jiao)所發布《關(guan)于(yu)可(ke)(ke)轉(zhuan)換公司債券(quan)程序化(hua)交(jiao)易報(bao)告工作有關(guan)事項的(de)通(tong)知》（以(yi)下簡稱《通(tong)知》），就(jiu)可(ke)(ke)轉(zhuan)債程序化(hua)交(jiao)易建立報(bao)告制度(du)。《通(tong)知》自2021年(nian)3月(yue)29日起施行。

　　上(shang)交(jiao)(jiao)所表示，2020年(nian)，滬市個別可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債交(jiao)(jiao)易(yi)較為(wei)(wei)活躍，價格波動(dong)較大，引發市場廣泛關(guan)注。在活躍可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債的交(jiao)(jiao)易(yi)中，程序(xu)化交(jiao)(jiao)易(yi)比重持續上(shang)升，市場影響不斷(duan)增強(qiang)。2020年(nian)12月(yue)31日，證監會發布了《可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)公司(si)債券管理(li)辦法》（以下簡稱《辦法》)。為(wei)(wei)落實《辦法》要(yao)求，維(wei)護可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債市場正(zheng)常交(jiao)(jiao)易(yi)秩序(xu)，防范潛在交(jiao)(jiao)易(yi)風險(xian)，保護投(tou)資者合(he)法權益，上(shang)交(jiao)(jiao)所發布《通(tong)知(zhi)》，以建立(li)信息報告(gao)制度為(wei)(wei)核(he)心，明確可(ke)(ke)轉(zhuan)(zhuan)債程序(xu)化交(jiao)(jiao)易(yi)報告(gao)管理(li)的相關(guan)要(yao)求。

　　一是規定(ding)程序化交(jiao)(jiao)易投資者(zhe)(zhe)范圍，包括會員(yuan)客戶、會員(yuan)及(ji)直接使用交(jiao)(jiao)易單(dan)元進行(xing)交(jiao)(jiao)易的證券(quan)投資基金管理公司(si)、保險機(ji)構等投資者(zhe)(zhe)（以下簡稱其他機(ji)構）。

　　二是明確報(bao)告方式(shi)，會(hui)(hui)員(yuan)客戶應當向接(jie)受其(qi)交(jiao)(jiao)易委(wei)托的(de)會(hui)(hui)員(yuan)報(bao)告，由會(hui)(hui)員(yuan)向上交(jiao)(jiao)所報(bao)告，會(hui)(hui)員(yuan)及其(qi)他機構直接(jie)向上交(jiao)(jiao)所報(bao)告。

　　三是(shi)規定(ding)信息報告內(nei)容，包括(kuo)投資(zi)(zi)者身份、證券賬(zhang)戶、資(zi)(zi)金來(lai)源及交易策略等(deng)信息。

　　四是要求投資者應(ying)當(dang)確保報告信息真實、準確、完整，上交所可(ke)以根據(ju)自律(lv)監(jian)(jian)管(guan)需要，采用現場和非現場的方式(shi)，對可(ke)轉債程序(xu)化交易報告情況進行(xing)監(jian)(jian)督檢查。

　　上交所(suo)根據新(xin)《證(zheng)券法(fa)》建立可(ke)(ke)轉(zhuan)債(zhai)程(cheng)序化交易報告(gao)機(ji)制，以期(qi)提升市(shi)(shi)場(chang)透明度(du)和監管精準度(du)，并為后續全市(shi)(shi)場(chang)推行(xing)相關(guan)做法(fa)積累有益經驗(yan)。下一(yi)步(bu)，上交所(suo)將積極(ji)督促各市(shi)(shi)場(chang)參與(yu)主體(ti)嚴格落實《通(tong)知》要(yao)求，積極(ji)穩(wen)妥推進相關(guan)工作，維(wei)護(hu)可(ke)(ke)轉(zhuan)債(zhai)市(shi)(shi)場(chang)交易秩序，確保可(ke)(ke)轉(zhuan)債(zhai)市(shi)(shi)場(chang)穩(wen)健(jian)發(fa)展。