日前，滬深交易(yi)(yi)所分別發布《關(guan)于(yu)可(ke)(ke)轉換公司債券(quan)程序(xu)化交易(yi)(yi)報(bao)告(gao)工作有(you)關(guan)事項的通(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)》（簡(jian)稱《通(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)》），就可(ke)(ke)轉債程序(xu)化交易(yi)(yi)建立報(bao)告(gao)制度。《通(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)》自2021年3月29日起施行。

　　2020年，滬(hu)市個別可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)交(jiao)易較(jiao)為(wei)活(huo)躍(yue)，價格波動較(jiao)大，引發市場廣(guang)泛關(guan)注(zhu)。在活(huo)躍(yue)可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)的交(jiao)易中，程序(xu)化(hua)交(jiao)易比(bi)重(zhong)持續上升，市場影響不斷增強。2020年12月31日，證監(jian)會(hui)發布了《可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)換公司債(zhai)券管(guan)理(li)辦法(fa)》（以下(xia)簡稱《辦法(fa)》）。為(wei)落實《辦法(fa)》要(yao)求(qiu)，維護(hu)(hu)可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)市場正常交(jiao)易秩(zhi)序(xu)，防范(fan)潛在交(jiao)易風(feng)險，保(bao)護(hu)(hu)投資者合法(fa)權益，滬(hu)深交(jiao)易所(suo)發布《通知(zhi)》，以建(jian)立信息報(bao)告(gao)制度為(wei)核心，明(ming)確可轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)債(zhai)程序(xu)化(hua)交(jiao)易報(bao)告(gao)管(guan)理(li)的相關(guan)要(yao)求(qiu)。

　　《通(tong)知》明(ming)(ming)確了(le)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)程序化交(jiao)易(yi)(yi)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)管理的(de)相關要求。一是規定程序化交(jiao)易(yi)(yi)投(tou)(tou)資(zi)者范(fan)圍，包括會(hui)員(yuan)(yuan)客戶(hu)、會(hui)員(yuan)(yuan)及直接使用交(jiao)易(yi)(yi)單元進行交(jiao)易(yi)(yi)的(de)證券投(tou)(tou)資(zi)基金管理公司(si)、保險機構等投(tou)(tou)資(zi)者（以下簡稱其(qi)(qi)他(ta)機構）。二(er)是明(ming)(ming)確報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)方式，會(hui)員(yuan)(yuan)客戶(hu)應當向接受其(qi)(qi)交(jiao)易(yi)(yi)委(wei)托的(de)會(hui)員(yuan)(yuan)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)，由會(hui)員(yuan)(yuan)向交(jiao)易(yi)(yi)所報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)，會(hui)員(yuan)(yuan)及其(qi)(qi)他(ta)機構直接向交(jiao)易(yi)(yi)所報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)。三是規定信息(xi)(xi)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)內容，包括投(tou)(tou)資(zi)者身份、證券賬戶(hu)、資(zi)金來源及交(jiao)易(yi)(yi)策(ce)略(lve)等信息(xi)(xi)。四(si)是要求投(tou)(tou)資(zi)者應當確保報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)信息(xi)(xi)真(zhen)實、準確、完(wan)整(zheng)，交(jiao)易(yi)(yi)所可(ke)以根據自律監(jian)管需要，采用現場和非現場的(de)方式，對可(ke)轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)程序化交(jiao)易(yi)(yi)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)情況進行監(jian)督檢查。

　　滬深(shen)交易(yi)(yi)(yi)所均表示，建(jian)立可轉(zhuan)債程序化交易(yi)(yi)(yi)報告機(ji)制(zhi)，有(you)利于提升市(shi)(shi)場透(tou)明度(du)和監管精準度(du)。程序化交易(yi)(yi)(yi)報告機(ji)制(zhi)在(zai)可轉(zhuan)債品種上先(xian)行(xing)先(xian)試，可為后續全市(shi)(shi)場推行(xing)相關做法(fa)積累有(you)益經驗(yan)。下一步(bu)，滬深(shen)交易(yi)(yi)(yi)所將按照證監會部署要求，積極督促各市(shi)(shi)場參(can)與主體嚴格落實《通知》要求，積極穩(wen)妥推進相關工作，維(wei)護可轉(zhuan)債市(shi)(shi)場交易(yi)(yi)(yi)秩序，確(que)保可轉(zhuan)債市(shi)(shi)場穩(wen)健(jian)發展。（張(zhang)小潔(jie)）